3x2 Trading System

Im Versuch, die Strategie von ETFreplay voranzutreiben Die interessante Sache über ihre Strategie ist, dass seine eine Erweiterung zu Mebane Fabers IVY Portfolio-Idee. Auf ihrem Aufstellungsort scheint es gut zu funktionieren, aber es ist extrem begrenzt, weil sie nur ETFs im db haben. Ich habe so weit wie die Einrichtung des Systems mit den beiden Faktoren (ROC und Volatility) und die Gewichte (Danke QS für Ihre Hilfe). Problem ist, die Ergebnisse sind nicht die gleichen wie ETFReplay. Dies ist, um Ihnen eine Idee, um zu sehen, wo ich falsch gehen: Return A ist 6 Monate Gewicht 50 Volatilität ist 20 Tage Gewicht 50 Rebalance einmal pro Monat Diese ETFs: TIP, TLT, VEU, VNQ, VTI Hier die Ergebnisse 2013 - heute Von ihrem Aufstellungsort können Sie den Vorrat sehen, der oben jeden Monat aufsagte (sorgen Sie sich nicht um die Prozentsätze, nachdem sie für den Monat zurückgebracht sind, Rückkehr SPY Benchmark, Volatilitätsrückkehr, vol Benchmark: Jan 02, 2013 1. Feb. 2013 VEU 1.68 3.55 9.7 6.2 5 01.02.2013 01.03.2013 VTI 0,54 0,58 12,7 12,9 5 Mar 01, 2013 01.04.2013 VNQ 2,83 3,05 7,0 7,9 5 Apr 01, 2013 01. Mai 2013 VTI 1,11 1,43 15,0 14,4 5 Mai 01, 2013 Jun 03, 2013 VNQ -4,69 3,83 15,8 10,0 5 Jun 03, 2013 01. Juli 2013 VTI -1,01 -1,30 17,5 17,4 5 Jul 01, 2013 01. August 2013 VTI 6,20 5,76 8,0 7,6 5 Aug 01, 2013 Sep 03, 2013 VTI -3,76 - 3,67 10,4 9,6 5 Sep 03, 2013 01. Oktober 2013 VTI 4,27 3,52 8,9 8,8 5 01.10.2013 01.11.2013 VTI 3,51 4,06 12,8 12,2 5 Nov 01, 2013 02. Dezember 2013 TIP -0,82 2,45 5,8 8,9 5 Dez 02, 2013 Jan 02, 2014 VTI 2.05 1.87 10.1 10.3 5 Jan 02, 2014 Jan 14, 2014 VTI 0.62 0.41 10.9 11.2 5 CAGR 12,7 Sharpe 1.03 Ich habe dieses Skript für QS verwendet: filter1 close sma (volume, 10) gt 5 // (Schließen, 20) // std dev gewicht2 0,5 newmonat monat () ref (monat () ref (monat) ), 1) // Einmal pro Monat // Dies wird das Perzentil (0 - 100) berechnen - Je höher desto besser der Prozentsatz - Rang res comp (value1, quotpercentilequot, 1, filter1) weight1 comp (-value2, quotpercentilequot, 1, filter1 ) Weight2 // Dann berechnen Sie die Rangfolge res comp (res, quotquart, 1, filter1) buy (res 1) und newmonth verkaufen (res gt 1) und newmonth Die Ergebnisse sind hier sehr unterschiedlich mit CAGR 2.64 sharpe 0.40 Um das ETFReplay System zu implementieren Ist, was sie quotexplainquot zu uns: Wie der ETF Siebdrucker arbeitet Der ETF Siebdrucker ist ein statistisches Modell, das 3 Faktoren benutzt, um ETFs durch ihre relative Stärke zu ordnen. Das folgende einfache Beispiel zeigt, wie der Screener funktioniert: Der Screener enthält nur die ETFs in der gewählten Liste, die über eine ausreichende Handelsgeschichte verfügen, um sich für den Screening zu qualifizieren Rücklauf - und Volatilitätszeiträumen. Wenn beispielsweise 6-Monats-Renditen, 3-Monats-Renditen und 3-Monats-Volatilität gewählt werden, schließt der Bildschirm alle ETFs mit weniger als einer 6-Monats-Handelsgeschichte aus. Die ETFs werden nach EACH-Faktoren eingestuft (die Rendite wird auf den niedrigsten Wert gelegt, die Volatilität wird als negativ eingestuft und daher als niedrig eingestuft) Symbol 6-Monatsrendite 3-Monatsrendite 3-Monatsvolatilität AAA 7 17 16 BBB 24 11 23 CCC 6 5 5 Würde als: Symbol ReturnA Rang ReturnB Rang Volatilität Rang AAA 2 1 2 BBB 1 2 3 CCC 3 3 1 Die Faktor-Ränge werden dann gewichtet, um einen Gesamtrang zu produzieren. Wenn die gewichteten Gewichte ausgewählt wurden: ReturnA: 40 ReturnB: 30 Volatilität: 30 Die gewichteten Ränge wären: Symbol Gewichtsfaktor Ränge Gewichteter Rang Gesamtrang AAA (0,4x2) (0,3x1) (0,3x2) 1,7 1 BBB (0,4x1) ( (0.3x3) 1.9 2 CCC (0.4x3) (0.3x3) (0.3x1) 2.4 3 Im Falle eines Unentschiedens, bei dem zwei oder mehr ETFs die gleiche gewichtete Rangfolge haben, wird der Faktor, der dem Die größte Gewichtung bestimmt die Reihenfolge. Wenn es einen Gleichstand gibt und die Gewichte gleich sind, wie zB ReturnA: 50, ReturnB: 50, Volatilität: 0, dann wird der erste nicht null gewichtete Faktor als Tiebreaker verwendet. Irgendwelche Vorschläge Ideen auf, wie ich dieses replizieren kann, so nah wie möglich Ich möchte das quotconceptquot mit anderen Aktien verwenden. Renko Bounce Trade Joined August 2014 Status: Arbeiten. 1.524 Beiträge Ich bin ein großer Fan von Renko Charts. In diesem Thread möchte ich meine Indikatoren (für MT4-Plattform) und das System des Handels, die für mich gearbeitet hat bisher zu teilen. So erstellen Sie ein Renko-Diagramm: 1. Laden Sie MathTrader7RenkoChartCreator. ex4 aus den Anlagen und kopieren Sie es in Ihren ltExpertsgt-Ordner. 2. Aktivieren Sie im Optionen-Menü den DLL-Import. 3. Aktualisieren Sie Ihr MT4-Navigatorfenster (oder starten Sie MT4 neu). 4. Öffnen Sie ein M1-Diagramm (z. B. EURUSD, M1) und fügen Sie das obige EA dem Diagramm zu. 5. Wählen Sie im ltFilegt-Menü ltOpen Offlinegt aus und wählen Sie (EURUSD, M2). Anmerkung: Wenn Sie wenige Renko Stäbe auf dem M2 Diagramm sehen, schließen Sie alle Diagramme, öffnen Sie ein M5 oder M15 Diagramm, befestigen Sie über EA zu ihm. Der Grund ist, dass einige Broker sehr begrenzte Anzahl von M1 Bars in ihren Charts zur Verfügung stellen. So installieren Sie das Kennzeichen: 1. Laden Sie MathTrader7ATRBands. ex4 aus den Anlagen und kopieren Sie es in Ihren ltIndicatorsgt Ordner. 2. Aktualisieren Sie Ihr MT4-Navigatorfenster (oder starten Sie MT4 neu). 3. Befestigen Sie die Anzeige auf dem Renko-Diagramm verlassen die Standard-Eingabe-Einstellungen. Einstiegsregeln: BUY: Wenn ein bearish Renko Bricks Körper schneidet die Indikatoren unteren Band oder schließt unter dem unteren Band. Und der nächste Renko-Ziegelstein ist bullish. Öffnen Sie eine BUY-Position, stellen Sie die Stop-Ebene drei Bricks plus Ausbreitung von der Einstiegspunkt. VERKAUF: Wenn ein bullish Renko zieht Körper schneidet die Indikatoren oberen Band oder schließt über dem oberen Band. Und der nächste Renko-Stein ist bärisch. Öffnen Sie eine SELL-Position, stellen Sie die Stop-Ebene drei Bricks plus Ausbreitung von der Einstiegspunkt. Exit Rules: 1. Wenn die Position in Profit ist, verlassen Sie nach dem ersten gegenüberliegenden Renkos Backstein. 2. Wenn ein entgegengesetzter Renkos-Ziegelstein so auftaucht, dass die Position im Break-even liegt, gibt es zwei Ausstiegsstrategien, je nach Ihrer Präferenz: 2.1. Aggressiv: Beenden Sie nicht Warten Sie, bis der Preis wieder an die Position Bevorzugung kommt und beenden Sie die Exit-Regel (1). 2.2. Konservativ: Ausfahrt am Break-even. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Note1: Es gibt viele Methoden, die für Renko-Charts entwickelt wurden. Sie können ein paar solche Systeme finden Sie hier in ForexFactory: 1. Handel auf Basis von Pivot-Punkten: forexfactory / showthread. phpt199285 2. Handel basiert auf Bunch of Indicators (RENKO-System mit Mihailo): forexfactory / showthread. phpt322817 3. Renko Ashi Trading System : Forexfactory / showthread. phpt237979 4. Preis-Aktionshandel mit RENKO: forexfactory / search. p. 3231467amppage2 5. Trading basiert auf Trendlinienausbrüchen: forexfactory / showthread. phpp7758657 6. Jedoch habe ich havent gesehen oder von einem Renko Handelssystem gehört, das auf mittleren True Range (ATR) Bändern basiert. Diese Idee kam mir in den Sinn, als ich das Studium der ATR-Indikator: Bars haben die gleiche Körpergröße in einem Renko-Diagramm Es ermutigte mich, ATRBands Indikator zu implementieren, um seine Leistung im Handel Renko-Charts zu bewerten, sind die Einstiegsregeln aus Bolinger Bands-Strategie ausgeliehen . Anmerkung2: Ich tausche nur niedrige verbreitete Hauptpaare wie EURUSD. USDJPY. AUDUSD. USDCAD. EURGBP und GBPUSD während der London-Sitzung, wo die Wahrscheinlichkeit eines Trends höher ist als in anderen Sitzungen. Der Hauptgrund ist, dass ich herausgefunden habe, dass das Eingangssignal sehr profitabel sein könnte, wenn es einen Trend auf dem Markt. Anmerkung 3: Mein oberstes Ziel ist es, eine EA aus dieser Strategie zu entwickeln. Und jede neue Idee, die Strategie zu verbessern, wird sehr geschätzt :-) ---- Update 2015-08-08 ------------------------- -------------------------- Version 1.30 der EA veröffentlicht. In dieser Version wurden dem Diagramm zwei Schaltflächen hinzugefügt. Eine Schaltfläche schließt die aktuelle offene Handel, und die andere deaktiviert die EA. Diese beiden Schaltflächen sind für die manuelle Umgehung der Hochleistungsnachrichten implementiert. MathTrader7RenkoBTEA. ex4 142 KB 3,219 Downloads Hinzugefügt am Aug 8, 2015 3:17 am ---- Aktualisiert 2015-07-30 ------------------------- -------------------------- Version 1.20 der EA veröffentlicht. In dieser Version ist die Trailing-Stop-Funktionalität implementiert. ---- Update 2015-07-26 ----------------------------------------- ----------- Version 1.10 der EA veröffentlicht. In dieser Version der Zeit des Handels Filters hinzugefügt. ---- Update 2015-07-26 ----------------------------------------- ----------- Version 1.00 einer EA, die basierend auf den freigegebenen Beiträgen handelt. Diese Version von EA funktioniert nur auf Nicht-Gap-Version von Renko-Diagrammen (Sie könnten MathTrader7RenkoChartCreatorEA verwenden). ---- Update 2014-12-24 ----------------------------------------- ----------- MathTrader7ATRBandswithAlerts ist eine neue Version des Indikators, die Sie benachrichtigt, sobald sich die Eintragsregeln treffen. Sie können Benachrichtigungen, E-Mails und mobile Benachrichtigungen aktivieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit Ihrem Thread aber es gibt nichts Neues über diese Renko-Bar-Strategie. Es ist schon seit einer sehr langen Zeit in der Tat. Richtig angewendet wird es und hat vielen Händlern gut gedient. Ist Ihre Idee dieses Threads auf die renko Idee mit rechtzeitigen Ein-und Ausfahrt Strategien zu erweitern? Mit anderen Worten werden Sie hinzufügen oder verfeinern diese Methode, wie der Thread fortschreitet oder wird es bleiben, wie es ist Welche Paare werden Sie handeln Nur EU oder andere Wie werden Sie identifizieren und handeln, während eines Ranging-Markt Ich sehe diesen Thread als potenziell nützlich, daher der Grund für meine Fragen. Master your Mind dann Master your Trades Meiner Meinung nach ist Ihre Strategie eine Art Breakout-Trading, den ich nicht nur an Renko-Charts, sondern auch an normalen Balkendiagrammen interessiert bin. Jedoch ist ein großes Problem mit einer Ausbruchstrategie der Fälschungausbruch, der mehrfach in einem reichen Markt geschehen kann. Wenn Sie dieses System für eine Weile ausgeführt haben, informieren Sie uns bitte, was die Resultate bis jetzt sind. Ich testete es für eine Weile in Composite mit Ähnlichkeit Dis-Ähnlichkeit-Methode. Aber ich prüfe es für renko Stab und informierte Sie das ResultatFactory Versorgungsmaterialien Hochwertiges 3x2.5mm2 Großhandelsrechnerkabel Spezifikationen Großhandelsrechnerkabel ISO, CCC Bescheinigung Professioanl Hersteller QC / QA System HV XLPE Kabel bieten sehr gute elektrische, mechanische und thermische Charakteristik. Die HV XLPE-Kabel reichen von 66kV bis 500kV und werden mit einer vertikalen kontinuierlichen Vulkanisierungs - (VCV) oder Oberleitung mit kontinuierlicher Vulkanisierung (CCV) hergestellt, die ein hochwertiges Kabel mit langfristiger Zuverlässigkeit liefert. Standard. IEC 60840-2004 oder gleichwertige DIN, BS, AS / NZS, JIS, ASTM, IS, etc. Standard. Paket. Stahltrommel