Adaptive RSI Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten und genauen Oszillatoren weit verbreitet von Händlern verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bereiche der Preis-Aktion zu erfassen. Obwohl der RSI-Indikator für eine Periode des Marktes gut funktioniert, kann er keine rentablen Signale erzeugen, wenn sich die Marktbedingungen ändern und daher falsche Signale erzeugen, die zu großen Verlusten führen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, einen adaptiven RSI-Indikator, passt seine Berechnungszeit auf der Grundlage der Marktbedingungen Die dargestellte Indikator implementiert einen Optimierungsalgorithmus, der die beste Zeit für die Berechnung der RSI auf der Grundlage der Maximierung des Gewinns über N-Vergangenheit Bars identifiziert. Sie können sich vorstellen, dass der Optimierungsprozess des Strategie-Testers von MetaTrader kontinuierlich auf Live-Charts läuft, um die beste RSI-Periode zu finden, auf der der Handelsgewinn auf den RSI-Signalen maximiert wird. Die Werte dieses Indikators, die denen des RSI - Indikators ähneln, werden zwischen 0 und 100 angezeigt. Ein RSI - Wert, der in den 70 - 100 - Bereich der Skala fällt, wird als überkauft betrachtet (dh es ist die wahrscheinlichste Zeit, Kurze Position). Ein RSI-Wert, der in den Bereich von 0 bis 30 fällt, wird als überverkauft betrachtet (d. h. es ist höchstwahrscheinlich eine Zeit, um eine lange Position zu öffnen). Bestimmt automatisch die beste Periode des RSI, um sich an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Identifiziert überkaufte und überverkaufte Gebiete genauer als der ursprüngliche RSI-Indikator. Zeigt BUY / SELL-Signalpfeile im Balkendiagramm an. Erzeugt Warnungen für die Signale. Highlights überkauft und überverkauft Bereiche mit verschiedenen Farben für eine leichtere Erkennung. Generiert zuverlässige KAUF / SELL-Signale in überverkauften / überkauften Bereichen. Arbeitet mit 4 und 5 Ziffern Brokern. Eingabeparameter Maximale Balken zum Zurückschauen. Eine positive ganze Zahl, die die maximal vergangenen Stäbe anzeigt, über die die adaptiven RSI-Werte berechnet werden. Maximale Vergangenheit für Optimierung. Eine positive ganze Zahl, die die maximal vergangenen Stäbe anzeigt, über die eine Optimierung (um die beste RSI-Periode zu finden) durchgeführt wird. Minimale RSI-Periode für Optimierung. Eine positive ganze Zahl (größer als Null), die die minimale RSI-Periode angibt, die bei der Optimierung berücksichtigt werden muss. Maximale RSI-Periode für Optimierung. Eine positive ganze Zahl, die die maximale RSI-Periode angibt, die bei der Optimierung berücksichtigt werden muss. RSI-Periodenschritt zur Optimierung. Eine positive ganze Zahl (größer als Null), die den inkrementellen Schritt der RSI-Periode angibt, um bei der Optimierung zu berücksichtigen. Alert Aktivieren / Deaktivieren: wenn true, werden die Alarme für die BUY / SELL-Signale ausgelöst. E-Mail-Benachrichtigung: Wenn sie auf true gesetzt ist, wird bei der Erkennung eines Musters eine E-Mail an die in den Optionen von MetaTrader 4 eingestellte Adresse gesendet. Mobile-Benachrichtigung: Wenn sie auf true gesetzt ist, wird der Benutzer empfangen Eine Push-Benachrichtigung auf seinem Handy. Zeigen Sie Signalpfeile: Wenn zutreffend, werden BUY / SELL Pfeile auf dem Balkendiagramm angezeigt. Overbought Farbe: Die Farbe für die Hervorhebung von überkauften Bereichen. Überverkauft Farbe: Die Farbe für die Hervorhebung überverkauft Bereiche. Overbought amp Oversold Line Breite: Dicke der Linie zur Hervorhebung überkaufter und überverkaufter Bereiche. Applied Price: Angewandte Preisart für die Berechnung des RSI (Standard ist Close). Aktuelle RSI-Periode anzeigen. Wenn wahr . Zeigt es den aktuellen optimierten Wert der RSI-Periode an. Dies ist ein solider Indikator, ich persönlich handeln 30 minütigen Ablauf binäre Optionen und dieser Indikator hilft viel, um den Trend zu bestimmen. Es kann wirklich helfen, auch auf Trend vs Konsolidierung zu zeigen. Die Optimierung bringt die wahren Farben der RSI - Template Artefakte Problem gelöst. - Jetzt kann der Benutzer mehr als eine Instanz des Indikators an demselben Chart anhängen. - Überkauft und Überverkauft werden durch die Anzeige in verschiedenen Farben gezeichnet. - Die Pfeilgröße kann von einem Benutzer eingestellt werden. - Eine wesentliche Verbesserung des Algorithmus. - Mobile Benachrichtigungen - E-Mail-Benachrichtigungen - Jetzt können Benutzer überkaufte / überverkaufte Schwellenwerte ändern. - Alarm - und Signalpfeile behoben. - Zeigt BUY / SELL Signalpfeile im Balkendiagramm an. - Es erscheint ein Warnfenster, wenn ein BUY / SELL-Signal erzeugt wird. - Der Benutzer kann oben Funktionen aktivieren / deaktivieren. - Highlights überkauft und überverkauft Bereiche mit verschiedenen Farben. - Der RSI-Zeitraum wird nun im Indikator-Kurznamen angezeigt. - Sie können den angewandten Preis des RSI-Indikators ändern. - Neuer Satz von Eingabeparametern. Der adaptive RSI-Algorithmus wurde verbessert. Nun führt der Algorithmus die Optimierung über vergangene Balken mit unterschiedlichen RSI-Perioden durch, um die beste RSI-Periode für die Berechnung des aktuellen Balkens zu finden. Wegen der starken Optimierungsberechnungen braucht es mehr Zeit, vergangene Stäbe zu verarbeiten, stellt aber überkaufte / überverkaufte Gebiete genauer für Handelssignale dar. Der Schwellenwertparameter wurde weggelassen, und daher arbeitet der Indikator nun vollständig eigenständig. Warten von Signalen Handelssignale für SP-Futures Die ATS-Handelssignale sollen die kurzfristigen Trends des SP / ES-Futures-1-Handelstages im Voraus vorhersagen. Die am Abend heruntergeladenen Trading-Signale gelten am Tagessitz am folgenden Börsentag. Trading-Signale von einzelnen Modellen sowie Ensembles von Modellen sind enthalten. Die durchschnittliche Handelszeit für einzelne Modelle reicht von 3 bis 350 Handelstagen. Trading-Systeme, die mit Ensembles von einzelnen Modellen gebaut werden, bieten Vorhersagen der kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Trends. Technische Indikatoren Die technischen Indikatoren von ATS sind so konzipiert, dass sie führende Indikatoren für die Entwicklung der täglichen Sicherheitspreise sind. Die SIP-Indikatoren (Stock Index Predictors) wurden für die Vorhersage der SP / ES-Futures-Kontrakte entworfen. Das SIP-Indikatorset umfasst die folgenden sieben Indikatoren: Kauf Pressure Sell Pressure Net Pressure Hoher Kauf Pressure Hoher Verkauf Pressure Advancing Druck sinkende Druck Die ATS-Indikatoren können zusammen mit der entsprechenden Sicherheit mit einer Anwendung wie AmiBroker Charted werden. Die Vorhersagekraft der Indikatoren kann leicht ausgewertet werden. Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung der Indikatoren als Eingaben beim Bau neuronaler Netzwerkmodelle. Es gibt viele Möglichkeiten. So laden Sie die Trading-Signale ATS Mercury ist die Anwendung, die zum Herunterladen der ATS Trading Signale und Indikatoren verwendet wird. Diese Anwendung wird kostenlos zur Verfügung gestellt. ATS Mercury wird mit der Standardbenutzer-ID des Gastes installiert. Das Gastkonto kann eine Historie der ATS-Indikatoren herunterladen, wird aber um einen Handelstag verzögert. Zum Beispiel, wenn Sie das Gastkonto verwenden, um die Signalwerte an einem Mittwochabend herunterzuladen, werden nur Signale bis Dienstag (der vorherige Handelstag) verfügbar sein. Hinweis: Die Signaldateien werden standardmäßig im Ordner C: DataATS Indicators gespeichert. Trading-Strategie Beispiel Der SIP2-Nettodruck (SIP2NP) wurde erstmals am 30. Mai 2012 zusammen mit den anderen SIP2-Indikatoren veröffentlicht. Die Handelsstrategie soll die SP-Futures lang sein, wenn der SIP2NP-Indikator größer oder gleich 0,6 ist, und den Markt kurz, wenn er kleiner oder gleich -0,6 ist. Alle Geschäfte sind hypothetisch gefüllt MOC am Handelstag nach dem Tag der Aktualisierung der Systeme. Die durch diese einfache Regel generierte Eigenkapitalkurve folgt. Die kumulierten Gewinne sind in Punkten und enthalten keine Provisionen oder Schlupf. SIP2NP auf die SP-Futures angewendet Die obige Grafik wird auf 6/5/2015 aktualisiert. Der Prozentsatz der perfekten Handel ist 18,65 und das Handelssystem ist auf dem Markt etwa 28 der Zeit. Sie können die Indikatoren herunterladen und diese Handelsstrategie weiter mit ATS Mercury erkunden. Abonnenten des SP Trading Signals und des SIP Indicator Service können aktuelle Signalwerte herunterladen. Wenn Sie sich anmelden möchten, können Sie dies auf der Seite Produktkäufe tun. HINWEIS. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben inhärente Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse die Auswirkungen, wenn überhaupt, auf bestimmte Marktfaktoren wie etwa einen Mangel an Liquidität unter - oder überkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht ausgelegt sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Die bisherige Performance unserer Handelssysteme, Handelssignale und Modellierungssoftware, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Tests von Handelsstrategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. 0169 Copyright 2008-2016 AdaptiveTradingSystemsTRADING SYSTEMS Adaptive Trading-Systeme Adaptive Trading-Systeme (ATS) können für Händler eine Menge Dinge bedeuten. Im Allgemeinen ist es ein automatisiertes Handelssystem, das lsquoadaptsrsquo Marktveränderungen in irgendeiner Form zu vermarkten. Definieren von ATS Was sind die Komponenten eines Adaptive Trading Systems Einige Komponenten können umfassen: bull Fähigkeit für ein System, um sich an Marktveränderungen in irgendeiner Form anzupassen Stier Systeme, die selbst lernen Stier Master-Steuersysteme, die mehrere Sub-Systeme, die Auswahl der besten überwachen System für den Markttyp Stier Dynamische Indikatoren, die Wert auf der Grundlage von Marktarten oder anderen Derivat Indikatoren Bulle Sollte einige Art von lsquointelligencersquo enthalten. Was ATS nicht ist: Stier Statische Handelsregeln Stier Ein einfaches Indikator-basiertes System (wie z. B. MA-Crossover) ATS braucht nicht automatisiert zu werden, obwohl sie bei Bedarf unbedingt wahrscheinlich sind. Daten zu ATS Schwierigkeiten bei der Erforschung des ATS-Zustandes besteht darin, dass Händler ihre Handelsmethodik nicht öffentlich offen legen und es nicht möglich ist, auf der Grundlage ihrer Ergebnisse nachzuvollziehen. Zum Beispiel kann ein Händler behaupten, ein adaptives System haben, wenn es in Wirklichkeit ist es nur ein SMA-Crossover, oder ein Trader Handeln von Hand. Wir können immer sehen, ihre Ergebnisse (zumindest der Makler oder Bank, die ihr Konto zu sehen) ndash aber manchmal sogar, die nicht verfügbar ist. So bleiben wir mit der Lektüre entweder akademische Papiere, die in der Regel weit entfernt von der realen wirtschaftlichen Welt, oder durch Vertrauen Websites, dass sie tatsächlich tun, was sie behaupten. Nach unserer Erfahrung ist dies falsch mehr als es wahr ist. Zum Beispiel gibt es 10x ndash 20x (Magnitude) mehr Webseiten Förderung gewinnt Handelssysteme, als es tatsächlich gewinnt Handelssysteme. Diese isnrsquot immer Unehrlichkeit ndash manchmal Systeme arbeitet und dann aufhören zu arbeiten, und Webmaster wird die Website verlassen. Oder System-Händler werden übertreiben Erträge oder lsquocherry pickrsquo gute Ergebnisse nicht die 20 Konten, die das System aufgeblasen. Google hat sich der Schriftsteller und researcherrsquos beste Recherche-Tool jedoch für diese Anwendung wird es nicht ausreichen, um jede Studie durchzuführen. Die Frage über Adaptive Trading Systems hat eine tiefe Geschichte im Handel ist es eine brennende Entwicklung Frage, die viel tiefer als über jedes einzelne Handelssystem oder Methodik ist. Es geht um das grundlegende Funktionieren der Gesellschaft auf diesem Planeten. Es geht um die Evolution der Maschinensysteme, die die Industrie nach der Industrie, die menschlichen Prozesse ersetzen. Handel ist Real-Time-Finanzierung. Die Märkte sind eine Echtzeitmatrix, die den Planeten Erde und die menschliche Existenz mathematisch beschreibt. Denn im Kapitalismus zeigt sich alles, was quantifiziert werden kann, irgendwann auf den Unternehmensbilanzen. Einige Dinge wie Good Will und Love können nicht quantifiziert werden, aber sie erscheinen immer noch auf der Bilanz (wir lieben Coca-Cola und wir kaufen es und schaffen ein wirtschaftliches Geschäft). Die Märkte sind die Echtzeit-Verteilung der wirtschaftlichen, quantifizierbaren Ressourcen. In der offensichtlichsten und groben Form bestimmen die Rohstoffmärkte die Preise vieler Güter und Dienstleistungen, die von den Verbrauchern weltweit verbraucht werden. Ein automatisiertes Handelssystem könnte theoretisch die Preise dieser Rohstoffe beeinflussen, sie greifen in den Preismechanismus ein, indem sie ihren eigenen Algorithmus ausführen, um nicht nur den Preis zu bestimmen, sondern wo sie das Gefühl haben, dass der Preis gehen wird (da ATS von Natur aus spekulativ sind, Inhärente Prognose-Element in ihnen integriert.) So ist die Entwicklung von ATS die Entwicklung der Märkte selbst. Wie mehr ATS verwendet werden, werden die Märkte lsquomorersquo optimal werden, oder genauer, der Prozess der Optimierung wird sich entwickeln, um präziser, schneller und effizienter zu werden. Märkte sind ein konstanter Prozess der Optimierung. Da echte lsquooptimalrsquo Ebenen sind Bereiche, und nicht genau Punkte, bewegen sich die Märkte (es gibt keine exakte optimale Ebene, in der Tat jede Tick ist der Nähe zu lsquooptimalrsquo Ebene für den Markt). Daher ist das langfristige lsquogoalrsquo des wirklich intelligenten ATS die automatisierte, hoch berechnete und optimale Verteilung der Ressourcen in einer globalen Wirtschaft, die elektronisch über das Internet verbunden ist. Das individuelle lsquogoalrsquo des ATS wird wahrscheinlich für Spekulation und Gewinn sein. Aber in ihrem Prozess der Gewinnung von Gewinn, wie sie das Kapital auf den Märkten handeln, werden die Preise balancieren und so die Marktpreise optimieren und so entscheiden, lsquowho bekommt whatrsquo auf dem Markt. Diese unbeabsichtigte Folge von ATS sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es der moralische Hochgrund eines ausgefeilten kapitalistischen Systems ist. Während das System viele ökonomische Verlierer produziert, treibt es auch Wachstum, Innovation und Spekulation an, was die Entwicklung von ATS vorantreibt, die die Entwicklung einer intelligenten systematischen Allokation von Ressourcen vorantreibt. So, während die einzelnen Motive, Wünsche und andere emotionale menschliche Faktoren, die Menschen zur Entwicklung anspruchsvoller ATS-Systeme, das operative Ergebnis ist ein effizienteres, optimiertes System. Natürlich können Faktoren wie mutwillige Reichtum und Ressource Zerstörung, wie mit dem jüngsten wirtschaftlichen Zusammenbruch gesehen, die Bemühungen von ATS zu besiegen. Beispiele für Adaptive Trading Systeme Dies ist die häufigste ATS, dass viele Händler nutzen und wahrscheinlich nicht erkennen, was sie verwenden, ist adaptiv. EES beschäftigt eine Vielzahl von Volatilitäts-basierten Parametern, die gemäß der Volatilität modifiziert werden. Beispielsweise wird es bei der Bestimmung der Losgröße zunehmen, wenn die Volatilität abnimmt. Dies liegt daran, wenn der Markt weniger volatil ist, gibt es weniger Preisbewegung, die sowohl weniger Risiko und weniger Gewinnchancen bedeutet. So, an ruhigen Tagen sollte das System die Losgröße erhöhen, um den Mangel an Handelschancen zu kompensieren. Dies kann so einfach sein wie die Verwendung von ATR (Average True Range) und die Multiplikation mit einem Wert, um die Losgröße zu bestimmen. V Geschwindigkeit ist ein Indikator, der die Volatilität basierend auf Preisspannen über die Zeit berechnet. Dadurch entsteht eine oszillierende Größe, die als Multiplikator für Stop-Loss-Pegel oder Losgrößen verwendet werden kann. Wenn zum Beispiel die Geschwindigkeit V zunimmt, teilen Sie die Losgröße mit dem Wert V Geschwindigkeit (mit einer Normalisierungsfunktion, um die Ergebnisse auf akzeptable Werte zu glätten). Dies schafft eine dynamische Indikator, könnte man sagen, ein ATS, weil es lsquoknowsrsquo, wenn der Markt ist volatiler, Handel kleinere Größen. Wenn der Markt weniger volatil ist, handeln Sie größere Größen. Dies ist eine lsquosmoothingrsquo-Funktion, die als adaptiv beschrieben werden kann, weil sie sich an den Markt anpasst. ATS Evolution Es ist nicht schwer, über die Entwicklung von ATS zu spekulieren. Was noch zu entwickeln und umzusetzen ist, sind eine Vielzahl von intelligenten Handelssystemen, die sich an den Marktbedingungen anpassen. Eine globale Gemeinschaft von Hobby-Händlern ist von nichts in einigen Jahren mit der Meta Trader 4 Plattform gestiegen. Diese Händler entwickeln meist einfache regelbasierte Systeme, die automatisch handeln. Während die meisten von ihnen sind Verlierer, viele von ihnen sind sehr erfolgreich, und mehrere Techniken haben aufgetaucht mit der MT4-Plattform, die Umsetzung der ATS-Philosophie. Ein Artikel von der MQL4-Community veröffentlicht, erklärt, dass ldquoit ist vermutet, dass ein Expert Advisor mit Eingaben an die Geschichte angepasst, um einen Gewinn für die erste (relativ kurze) Zeit zu handeln. Indirekte Bestätigungen dieses Vorschlags erschienen, nachdem ich die Automated Trading Championship 2006 beobachtet hatte. Als die Meisterschaft begann, gab es viel mehr profitable Experten-Berater als später, als einige von ihnen wendeten, nicht wettbewerbsfähig zu sein. Deshalb nehme ich an, dass die meisten Experten, die nicht zum Ziel gekommen waren, an die Geschichte angepasst wurden. Die Idee, diese Annahme in der Praxis zu überprüfen, wurde auf dem russischen Forum dieser Website im Abschnitt Ideal Automated Trading System geboren. Die Hauptidee besteht darin, die Optimierung eines EA automatisch einmal pro Tag zu starten und dann die erhaltenen Optimierungsergebnisse zu analysieren und in den EArsquos-Variablen aufzuzeichnen. Um diese Idee umzusetzen, haben wir uns entschieden, den fertigen Expert Advisor, MACD Sample, vom MetaTrader4 Client Terminal zu nehmen und unsere eigene Funktion der automatisierten Optimierung einzubauen. Etwas später wurde der Code des automatisierten Optimierers im selben Forum im Bereich Automated Optimizer bereitgestellt und hochgeladen. Nach einiger Zeit erschienen die ersten Bestätigungen der Idee in der Filiale von Automated Optimizer. Später wurde der Optimierer in eine mqh-Bibliothek für bessere Usability. rdquo umgewandelt Während der automatisierte Optimierer kein intelligentes System ist, ist es sicherlich nicht statisch, ist mehr als dynamisch und hat die meisten Kriterien eines ATS. Diese Entwicklung wächst exponentiell, da die Zahl der MT4-Händler von Zehntausenden zu Millionen weltweit gesprengt hat. Da Broker nicht ihre finanziellen Aufzeichnungen zu veröffentlichen, sind diese Statistiken schwer zu verfolgen. Das Wachstum ist nicht zu leugnen. Kombiniert mit der Erreichbarkeit von schnellen Internetverbindungen und hoher Rechenleistung zu einem niedrigen Preis könnten diese Faktoren zu einem elektronischen Wettrüsten beitragen, um intelligente automatisierte Systeme für Gewinn, Geldmanagement und Spaß zu entwickeln (manche Entwickler entwickeln eindeutig keine Systeme für Geld). Da mehr intelligente Systeme entwickelt werden, kann es die Märkte beeinflussen (sie können bereits die Börse beeinflussen) und die Intelligenz ante wird hochgefahren, so dass andere Systeme eine Feinabstimmung und Aktualisierung erfordern. Der Prozess der Evolution dieser Systeme wird laufen kein System wird nie funktionieren, ohne ständig verfeinert und umgerüstet werden. Automatisierung der Raffination, Optimierung und Selbst-Lernen ist das Ziel eines erfolgreichen ATS, aber wie dies zu tun ist ziemlich schwierig. Wie ATS entwickeln, wird das erste System, das sich erfolgreich entwickeln kann, den Markt dominieren. Für ein solches System gibt es praktisch keine Grenzen für seinen möglichen Erfolg. Elite E Dienstleistungen
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